上交所修订发布指数基金开发指引

8月10日，上交所修订发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》，并自发布之日起施行。将非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由6个月缩短为3个月。《指数基金开发指引》第四条修改为：“基金管理人拟开发指数基金并在本所上市交易，其标的指数为非宽基股票指数的，应当符合下列要求：

【资料图】

（一）标的指数的成份证券数量不低于30只；

（二）标的指数的单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%；

（三）标的指数发布时间不短于3个月，经中国证监会认可，符合国家战略和产业政策的指数除外；

（四）权重占比合计90%以上的成份证券过去1年的日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。

前款所述宽基股票指数，是指选样范围不限于特定行业或投资主题，反映某个市场或某种规模股票表现的指数。宽基股票指数不受上述限制，但单一标的指数成份股权重原则上不超过30%。

关于发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发（2023年8月修订）》的通知

上证发〔2023〕133号

各市场参与人：

为提高指数和指数产品对投资者需求以及国家战略的响应速度，丰富优质产品供给、激发资本市场活力，经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》（以下简称《指数基金开发指引》）有关条款进行了修订，现予以发布，并就有关事项通知如下：

一、将非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由6个月缩短为3个月。《指数基金开发指引》第四条修改为：“基金管理人拟开发指数基金并在本所上市交易，其标的指数为非宽基股票指数的，应当符合下列要求：

（一）标的指数的成份证券数量不低于30只；

（二）标的指数的单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%；

（三）标的指数发布时间不短于3个月，经中国证监会认可，符合国家战略和产业政策的指数除外；

（四）权重占比合计90%以上的成份证券过去1年的日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。

前款所述宽基股票指数，是指选样范围不限于特定行业或投资主题，反映某个市场或某种规模股票表现的指数。宽基股票指数不受上述限制，但单一标的指数成份股权重原则上不超过30%。

基金管理人申请开发债券指数基金，其标的指数应当符合本条第一款第（一）项至第（三）项要求，利率债（含国债、地方政府债、政策性金融债）指数基金不适用前述要求。

本指引施行前已经中国证监会核准或注册的指数基金不适用本条规定。”

二、修订后的《指数基金开发指引》全文重新发布，自发布之日起施行。本所于2022年5月18日发布的《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发（2022年修订）》（上证发〔2022〕74号）同时废止。

上海证券交易所

2023年8月10日

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